Dalam transaksi di pasar modal, investor mempunyai tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang sesuai. Potensi return yang diperoleh dapat dilihat melalui kinerja pasar. Kinerja pasar modal itu sendiri tercermin dari indeks harga saham. Oleh karena itu, penting bagi investor untuk mengetahui pergerakan harga saham yang dapat memberikan informasi tentang return. Penelitian ini akan membahas…