Filter by
Pengukuran Value At Risk dan Volailitas Return Saham Dengan Model GARCH
Tujuan Penelitian Skripsi ini bertujuan untuk mengukur Value at Risk (VaR) dan volatilitas saham-saham utama di sektor properti yaitu ASRI, BSDE, PWON, SMRA dan LPKR yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII). Desain/Metodologi Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH). Keberadaan proses GARCH dapat diketahui …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- NIM.1317320
- Collation
- BMI
- Series Title
- -
- Call Number
- REF 332.6 NIR p
Analisis komparatif model volatilitas garch, neural network, dan hibrida untu…
Investasi saham memiliki risiko yang tidak kecil, bahkan tergolong besar hingga mengharuskan kita melakukan analisis sebelum berkecimpung dalam investasi di pasar modal. Salah satu dari analisis tersebut adalah peramalan data saham untuk mengukur risiko pasar. Value-at-Risk (VaR) adalah salah satu ukuran untuk menilai risiko pasar saham. VaR berarti kemungkinan kerugian terburuk dari …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- NIM.1115032
- Collation
- BMI
- Series Title
- -
- Call Number
- Ref. 332.6 Shi a
Computer Science, Information & General Works 
Philosophy & Psychology 
Religion 
Social Sciences 
Language 
Pure Science 
Applied Sciences 
Art & Recreation 
Literature 
History & Geography